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2017年7月21日星期五

作者:安遠    欄目:財經    來源:西部熱線    發布時間:2018-03-06 12:26

編者語:

【FICC每日播報】專欄由巴曙松教授固定收益研究小組負責整理,從“重要事件及經濟數據”、“資金面”、“匯率市場”、“二級市場”、“國債期貨”、“一級市場”、“理財產品”等幾個方面對FICC市場的動態變化做全面、及時的介紹和分析解讀,旨在為廣大讀者提供快速有效第一手FICC市場資訊。敬請閱讀。

文/巴曙松研究團隊固定收益研究小組(楊倞、高揚、孫嫻等)

【重要事件和經濟數據】

重要事件:上交所、深交所發布關于進一步推進PPP項目資產證券化業務的通知,對于各省級財政部門推薦的項目、中國政企合作支持基金投資的項目以及其他符合條件的優質PPP項目,提升受理、評審和掛牌轉讓工作效率,實行“即報即審、專人專崗負責”。對于申報項目,受理后5個交易日內出具反饋意見,管理人提交反饋回復確認后3個交易日內召開掛牌工作小組會議。項目掛牌階段專人專崗負責,提升掛牌手續辦理效率。

經濟數據:1、央行發布《2017年上半年金融機構貸款投向統計報告》。6月末,金融機構人民幣各項貸款余額114.57萬億元,同比增長12.9%,增速比上季末高 0.5個百分點;上半年增加7.97萬億元,同比多增4362億元。6月末,人民幣房地產貸款余額29.72萬億元,同比增長24.2%,增速比上季末低1.9個百分點。2、央行周五公開市場凈投放400億,本周凈投放5100億,創半年單周新高:中國央行公開市場周五進行1000億元7天期逆回購操作,400億元14天期逆回購操作,1000億逆回購到期。本周凈投放5100億,為近六個月最大單周投放量。

【資金面】

今日央行進行了 1000 億、400 億的 7 天和 14天公開市場逆回購操作,公開市場有 1000 億逆回購到期,今日凈投放 400 億,本周凈投放 4705億。早盤資金面仍然偏緊,機構平盤較為困難,但較前幾日有所好轉。后隨著部分股份、城商有少量供給,機構情緒逐漸好轉,但多數機構仍未能平盤。3點左右,大行增加資金供給,融入需求陸續得到滿足,眾機構紛紛上岸,資金供給進一步增加,市場維持寬松態勢直至收盤。截止收盤,隔夜銀行間質押回購加權利率 2.8983%,較昨日下行 6.97bp,7 天回購利率 3.4590%,較前一日下行 15.91bp。回購成交總量繼續小幅回落,成交總量 21310.34億元。

【一級市場】

今日發行了3個月的貼現國債及30年的附息國債,貼現的加權利率為3.02%,邊際利率為3.06%,全場倍數2.84倍。我處中標10.1億,其中2.6億為委托投標量。30年的國債利率為4.05%,全場倍數1.7倍。

信用一級方面,17中建投租MTN001,現在邊際6.0;17大唐租賃SCP002目標邊際5.6%,17西寧城投MTN001,目前邊際6%;17西寧城投MTN001,目前邊際6%。17宏圖高科MTN001,目前邊際6.58%;17海國鑫泰SCP002 ,目前邊際上上限;17常城建SCP004,邊際5.1%;17長發集團MTN002,邊際5.29%;17濰坊濱投MTN001,現在邊際6.2%;17國電SCP004,綜收邊際4.4%;17鄒城國資MTN001目前邊際5.2%;17深航空SCP001,邊際4.5%;17杭金投SCP007,目前票面邊際4.7%。

公司債/企業債方面,周五公司債發行17廣發證券小公募,3年,中誠信證券AAA/AAA,4.5%;發行17中國光大水務小公募,3+2年,新世紀AAA/AAA,4.55%;發行17重慶邁瑞建投非公開,5+2年,中誠信證券AA+,6.38%;發行17信達證券非公開,3年,聯合信用AA+/AA+,5.05%;發行17南通天山置業非公開,3+2年,鵬元資信AA/AA,6.65%;發行17江蘇中南建設非公開,13億 3+2年,東方金誠AA+,7%;發行17山西晉煤晉圣礦業小公募,5年,中誠信證券AA/AAA,山西晉城無煙煤礦業集團有限責任公司擔保,發行結果待定;發行17張江集團小公募,3+2年,大公國際AAA/AAA,發行結果待定;發行17南山集團小公募,3+2年,聯合信用AAA/AAA,發行結果待定;發行17北京電控小公募,3年,聯合信用AAA/AAA,發行結果待定;發行17長城證券非公開,聯合信用AAA/AAA,3年/5年,發行結果待定;發行17康富租賃非公開,2+2+1年,中誠信國際AA+,發行結果待定;周四發行的17中國郵政集團小公募,3+2年,中誠信證券AAA/AAA,4.45%;發行17深圳市歐菲投控非公開,2+1年,聯合信用AA/AAA,深圳市高新投集團有限公司擔保,6%。周五企業債發行17永安城投債,AAA/AA-,7年,5.95;發行17進賢城投債,AA/AA-,7年,6.2;發行17永寧興業債,AA/AA-,7年,5.99;發行17永晟債,AA/AA,7年,6.48;發行17張家界專項債,AA/AA,10年,6.47;發行17古藺專項債,AA/AA+,7年,5.96;發行17岳陽惠華債02,AA/AA+,7年,5.96;發行17滇投債AA+/AA+,7年,5.75;發行17攀投專項債,AA/AA,7年,7.3。

【二級市場】

今日利率債收益率整體波動不大。早盤新發3個月、30年期國債,其中3個月期招標利率下行,30年期則有明顯上行,帶動二級市場對應期限國債收益率上探。截止日終,國債、國開債、農發行債、進出口行債收益率曲線除個別期限外,整體微幅波動1BP左右。具體來看,國債曲線3年期170008帶動曲線對應期限上行1BP至3.48%;5年期170014帶動曲線對應期限穩定在3.5%;7年期170013帶動曲線對應期限上行1BP至3.63%;10年期170010帶動曲線對應期限上行1BP至3.58%;30年期在一、二級市場價格帶動下曲線對應期限上行3BP至4%。國開債曲線整體微幅波動,3年期170205帶動曲線對應期限穩定在4.01%;5年期170206帶動曲線對應期限穩定在4.11%;10年期170210帶動曲線對應期限穩定在4.18%。農發行債曲線整體小幅波動,3年期170407帶動曲線對應期限下行1BP至4.03%;5年期170409帶動曲線對應期限下行1BP至4.12%。進出口行債曲線小幅波動,1年期170308帶動曲線對應期限下行1BP至3.69%;10年期170303帶動曲線對應期限穩定在4.24%。地方政府債方面,地方政府債AAA曲線4、5年期在市場價格帶動下收至3.90%、3.93%。

利率互換方面,掛鉤7天REPO互換曲線短端平均上漲1個點,長端平均下跌33個點;掛鉤3個月SHIBOR的互換曲線短端平均上漲3個點,長端平均上漲2個點。

【信用產品】

今日信用債收益率漲跌互現。具體來看,中債中短期票據收益率曲線(AAA)3M期限收益率下行4BP至4.11%,6M期限收益率上行3BP至4.28%,1年期收益率下行1BP至4.39%。中債中短期票據收益率曲線(AAA)3年期收益率上行1BP至4.46%,5年期收益率上行1BP至4.65%。城投債曲線收益率小幅波動。具體來看,中債城投債收益率曲線(AAA)1M下行5BP至3.89%,1Y期限穩定在4.46%,5年期穩定在4.70%。中債城投債收益率曲線(AA)5年期下行2BP至5.16%。

【理財產品】

今日起發行的理財產品共331支,保本型產89支,非保本型產品242支,預期收益4以上的214支。銀行理財產品最新預期收益率:國有控股銀行3個月:4.70,全國性股份制銀行3個月:4.85,城商行3個月:4.68,外資行3個月:3.90。

【外匯市場】

周五,美國特別檢察官將擴大對特朗普“通俄門”對調查至其商業交易,引發市場對美國政治前景的擔憂,美指下跌;歐元兌美元上漲;脫歐談判僵持不下,英鎊兌美元在小幅走低后反向上漲;美元兌日元仍有下行壓力。7月21日,人民幣兌美元中間價調升49個基點,報6.7415,人民幣兌美元即期小幅上漲7個基點,閉市時報6.7681。截止北京時間18點,美元指數報于94.12,較前一收盤價下跌0.16%;歐元兌美元上漲0.24%,報1.1647;美元兌日元較上一收盤價下跌0.29%至111.59;英鎊兌美元上漲0.26%,報1.3007;澳元兌美元下跌0.40%,報0.7926。(完)

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